簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="Heston模型"


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    以Heston模型評價雙資產區間計息結構型商品
    • /109/ 碩士
    • 研究生: 蔡祥恩 指導教授: 繆維中 董夢雲
    •   本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品,並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前,簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義,以及如何轉換成模型校正…
    • 點閱:170下載:0
    • 全文公開日期 2024/06/28 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/06/28 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/06/28 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    2

    隨機利率及波動度模型下外匯選擇權之評價與風險管理:以中華電信個案為例
    • /103/ 碩士
    • 研究生: 施郁如 指導教授: 繆維中 謝劍平
    • 本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下,假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型,匯率波動度則符合Heston模型,藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
    • 點閱:575下載:2
    • 全文公開日期 2020/02/02 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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