檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="Heston模型"
個人化服務 :
排序:
每頁筆數:
已勾選0筆資料
1
本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品,並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前,簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義,以及如何轉換成模型校正…
2
本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下,假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型,匯率波動度則符合Heston模型,藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…